光大證券系統存在設計缺陷 尚未發現人為操作差錯

8月18日，中國證監會新聞發言人通報了8月16日光大證券交易異常的應急處置和初步核查情況。

發言人介紹，8月16日11時5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。中國證監會對此迅速作出反應，組織上海證監局、上海證券交易所、中國證券登記結算公司、中國金融期貨交易所等單位立即進行應急處置和核查。

經核查，上交所各交易和技術系統均運行正常。核查發現主要買入方為光大證券自營賬户後，上交所立即向光大證券電話問詢，並與上海證監局共同派人趕赴光大證券進行核查。根據光大證券申請，午後暫停其股票的交易。核查發現事故原因為光大證券策略交易投資系統的問題後，上交所和上海證監局立即督促其採取對外公告説明情況、答覆投資者詢問、在故障排除前停用策略交易投資系統等措施。

依據有關法規，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個結算體系運行正常。

經初步核查，光大證券自營的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，並被連鎖觸發，導致生成巨量市價委託訂單，直接發送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.70億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉化為ETF賣出，並賣空7130手股指期貨合約。

發言人表示，在核查中尚未發現人為操作差錯，但光大證券該項業務內部控制存在明顯缺陷，信息系統管理問題較多。上海證監局已決定先行採取行政監管措施，暫停相關業務，責成公司整改，進行內部責任追究。同時，中國證監會決定對光大證券正式立案調查，根據調查結果依法作出嚴肅處理，及時向社會公佈。記者韓平