中金所實施系列措施抑制股指期貨市場過度投機

新華網上海８月２５日電（記者潘清）中國金融期貨交易所２５日晚宣佈實施系列管控措施，以抑制市場過度投機，防範和控制市場風險，促進股指期貨市場規範平穩運行。

這些措施包括：

分步提高股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準。自２０１５年８月２６日結算時起，將滬深３００和上證５０股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的１０％提高到１２％，將中證５００股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的１０％提高到１２％。自２０１５年８月２７日結算時起，將滬深３００和上證５０股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的１５％，將中證５００股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到１５％。自２０１５年８月２８日結算時起，將滬深３００和上證５０股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的２０％，將中證５００股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到２０％。

調整滬深３００、上證５０和中證５００股指期貨日內開倉限制標準。自２０１５年８月２６日起，將客户在單個股指期貨產品、單日開倉交易量超過６００手的認定為“日內開倉交易量較大”的異常交易行為，進一步加強異常交易行為管理。日內開倉交易量是指客户單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。

提高股指期貨日內平倉手續費標準。自２０１５年８月２６日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標準調整為按成交金額的萬分之一點一五收取。

中金所表示，上述措施實施後將繼續加強市場風險監測與交易行為監管，防範過度投機等非理性交易，確保市場規範平穩運行。