逾五成期貨私募上週盈利

8月26日，私募排排網發佈最新數據報告顯示，上週(8月17日至8月23日)有操作的164只規模大於100萬元的單賬户期貨私募產品平均收益為0.74%。做空股指期貨成為上週期貨私募盈利的主要手段，前三甲收益超40%，9只產品收益介於40%-20%之間，12只產品收益介於20%-10%之間，63只產品收益在10%以內，共計有87只產品實現正收益，佔比為53.05%。

上週過半期貨私募盈利

在已經過去的一週內(8月17日至8月23日)，包括A股在內的幾乎全球所有的主要投資市場波動劇烈，讓市場投資者心裏再度蒙上一層陰影。

私募排排網稱，很多國際知名投行及分析師都已經發出最強預警，紛紛調低全球經濟及資本市場評級，並宣稱新一輪的波及全世界的金融風暴將會來臨，資本市場首當其衝將可能面臨坍塌式崩盤風險。大宗商品同樣受到拖累，但農產品相對工業品來説，下跌幅度會小一些，因為工業品對國際經濟的敏感程度高於農產品。

私募排排網有業績記錄的規模大於100萬元的單賬户期貨產品共計309只，其中有148只產品上週沒有操作收益為零，剩餘164只有操作的產品平均收益為0.74%，較上週-2.65%的收益明顯提升，中位數為0.22%。

該報告數據顯示，從收益分佈情況來看，上週盈利最大的產品周收益為89.28%，3只產品收益超40%，9只產品收益介於40%-20%之間，12只產品收益介於20%-10%之間，63只產品收益在10%以內，共計有87只產品實現正收益，佔比為53.05%，正好超過一半；另外77只收益為負的產品中，60只產品跌幅小於10%，8只產品跌幅介於10%-20%之間，9只跌幅超過20%，跌幅最大的產品收益為-61.35%，與盈利最大的產品相比，首尾業績相差150.63%，分化極其嚴重。

期貨私募盈利暴增

私募排排網稱，做空股指期貨成為上週期貨私募盈利的主要手段，排名靠前產品絕大多數收益來自於做空股指期貨，其中排名前十的產品中有9只參與了做空股指期貨。排名第一的是一隻主觀趨勢產品“從容基金”，通過交易股指期貨等品種周盈利高達89.28%，大幅領先第二名39.49個百分點。

值得注意的是，上週排名前十的產品中，主觀策略產品前十佔五席，除了前三甲外，另外排名第六的“柯林主動進取2號”以及排名第八的“星火1號”均採用主觀策略，收益均超20%。前者“柯林主動進取2號”收益來自於股指期貨和鐵礦石，後者“星火1號”收益來自於股指期貨。

雖然排名前十的產品中，純主觀策略產品數量多於純量化策略產品，但整體表現來看，上週純量化策略產品整體表現遠勝於純主觀策略產品。數據顯示，納入統計排名的164只期貨私募產品中，純量化交易策略的產品共52只，佔比31.71%，周平均收益率為4.85%；純主觀策略的產品共76只，佔比46.34%，周平均收益率為0.02%；採用主觀交易策略和量化交易策略相結合的複合策略產品共36只，佔比20.25%，周平均收益率為-3.67%。