期權牛市策略止損可能被觸發
昨日50ETF繼續走低,受此影響,50ETF12月認購期權全線下跌,12月認沽期權多數上漲。其中,12月平值標準認購期權“50ETF購12月2350”震盪下跌,最終收報0.0354元,跌16.71%;12月平值標準認沽期權“50ETF沽12月2350”震盪收高,尾盤成交有所放大,最終收報0.0220元,漲22.22%。
成交方面,週三期權成交量繼續下降,持倉量再創歷史新高。成交量方面,單日成交406287張,較上一個交易日減少122445張,減幅為23.16%。其中,認購期權成交236897張,認沽期權成交169390張。持倉方面,期權持倉總量增加1.11%至1625680張。成交量/持倉量比值為24.99%。
波動率方面,12月平值認購合約“50ETF購12月2350”隱含波動率為15.06%;12月平值認沽合約“50ETF沽12月2350”隱含波動率為14.55%。
光大期貨期權部張毅表示,上證50ETF的表現相較於上證綜指略穩,但如果週四再度收低,連續第三日跌破20日均線,可能上證50ETF短期轉弱的壓力會進一步增強,可能也會符合投資者原來制訂的止損觸發條件。投資者可根據原來制訂12月期權牛市策略組合的止損計劃,做好可能會按交易計劃止損的準備。