羅伯特•索洛的國會證詞：“為現實世界建立一門科學的經濟學”_風聞

【本文作者CHS為理科博士，科技從業者，專長為計算機技術，有多年海外生活經歷，對國外社會有獨特的觀察。作者授權風雲之聲首發。】

羅伯特·索洛，麻省理工學院退休教授

美國眾議院科技委員會****調查與監管小組委員會

**“**為現實世界建立一門科學的經濟學”

2010****年7月20日

對於這個委員會，或者任何的國會委員會來説，舉行一個主要是討論分析性問題的聽證會顯得不同尋常。今天的問題是關於宏觀經濟學，一門研究國家層面上各種總量的增長與波動的學問。這些對於我們國家的生活水平非常基本的總量，包括國民收入、就業、價格水平等等。這些基礎性的總量是如何確定的，我們又是如何思考它們的？儘管這是很難的分析性問題，但顯而易見的是，這些問題的答案對公共政策中最重要的事務有着直接影響。

委員會關注如此抽象的一個問題也許顯得不同尋常，但它確實是自然而又緊急的。我們今天仍處於一個深入而漫長的衰退的谷底，對即將到來的未來毫不確定，同時絕望地缺乏工作職位。**與此同時，我們研究宏觀經濟學的套路看起來卻對此沒什麼有用的話可説。**這種套路在我們的頂尖大學、許多中央銀行以及其他有影響力的政策圈子的嚴肅思考中，佔據了統治地位。它不只是提供不了什麼指導，它真的看起來沒什麼有用的話要説。我在接下來的數分鐘裏的目標，就是試圖解釋為什麼現有的宏觀經濟學失敗了，並且是註定要失敗。

在我開始之前，有些事情我想先説清楚。“總體而言”，我是一個很傳統的主流經濟學家。我認為我們現在積累並傳授給我們學生的經濟分析總體上是不錯的；沒有必要，也沒有説得過去的理由要把它全盤推翻。當然，我們對經濟的理解有非常重要的疏漏，還有很多我們認為已知的事情其實是不對的。這幾乎無法避免。國民經濟——更不用提世界經濟——令人難以置信的複雜，其本質通常又不斷變化。所以不可能有人一勞永逸地搞明白。經濟學理論總是不可避免的太過簡單，這是沒法子的事情。但最重要的是，每當愚蠢出現的時候，我們要指出來。尤其當涉及諸如宏觀經濟學這樣重要的事情的時候，一個和我一樣的主流經濟學家會堅持每一個命題都必須通過常識的測試：“這個東西真的合理嗎？”

我不認為現在流行的動態隨機一般均衡模型（DynamicStochastic General Equilibrium model，簡稱DSGE）通過了常識測試。這個模型的一個想當然的假設是，整個經濟體可以被視為一個單一的、前後一致的個人或者王朝；他/它有一個理性設計的長期計劃，雖然偶爾會有預期之外的震盪衝擊，卻總會以一種理性和前後一致的方式來適應這些震盪衝擊。我不認為這個圖景通過了常識的測試。這個模型的支持者們做了一個自稱體面的宣告：這個模型建立在我們對微觀經濟行為的瞭解之上。但是我認為這種宣稱一般而言是假的。毫無疑問，這些支持者們相信他們自己説的。但就常識測試而言，看起來他們要麼是停止了去聞，要麼就是完全喪失了嗅覺。 

我會努力嘗試解釋，雖然這不容易。大多數經濟學家願意相信大多數的行為主體（消費者投資人、貸款人、借貸人、員工、僱主）會根據他們的選項和信息，做出使其個人利益最大化的決定。很明顯，他們並非總是如此理性行事，其系統性的偏差值得我們好好研究。但在很多情況下，上面的假設作為一階近似不算太壞。我們必須銘記，所有的經濟學所研究的都是簡化的經濟，正如生物學研究的都是簡化的細胞。動態隨機一般均衡（DSGE）學派傳播給大眾的，就是它經過了簡化的經濟：“員工—僱主—消費者—其他所有因素”這樣一個唯一的組合；這個組合中的成員凡事都事先仔細計劃並永遠不死。而****這樣一個“代表性行為主體”（representative agent）的假設的一個重要的結果是：沒有利益衝突，沒有不相容的期望，也沒有欺詐。

這樣一個全能的決策者，本質上根據其自身的偏好來運行經濟。當然，它不是直接這麼做：經濟必須通過通常情況下正常的市場和價格來運作。迫於懷疑者和處理實際數據需要的壓力，動態隨機一般均衡模型（DSGE）的建模者們一直在努力工作，以允許各種市場阻力和不完美進入模型。這些阻力和不完美包括價格剛性和工資剛性、 信息的不對稱性、時間上的滯後性等等。這些都很好，但其基本的故事仍然總是把整個經濟體看作一個人，這個人根據其自身情況，有意識地、理性地盡最大努力，使自身利益最大化。這不可能是對國民經濟的一個足夠的描述——國民經濟總是引人注目地不追求一個一致的目標。當一個深思熟慮的人意識到自己面對的經濟政策是以這樣的假設為基礎的時候，他/她也許有理由疑惑自己位於一個什麼樣的星球上。  

一個明顯的例子就是，動態隨機一般均衡模型（DSGE）的故事沒有給失業留下真正的空間，就是我們常見的失業（尤其是現在）：純屬浪費的那種失業。我們有能幹的工人，願意接受當前的甚至略少一點的工資，但潛在的工作機會卻被市場的失效所扼殺。這樣的經濟體不能組織起一種雙贏的局面，即使這種局面明顯是可以產生的。這樣的結果和“經濟體在理性地追求一個明智的目標”的假設是不相容的。動態隨機一般均衡模型（DSGE）及其相關模型處理失業的唯一辦法是，把失業當成在某種程度上是自願的，這種自願或者是出於貪圖當下的享樂，或者是出於為將來某些情況而保留某種靈活性的願望。但這種解釋正是那種沒法通過常識測試的解釋。

編造這樣的故事不僅是一個智力遊戲，雖然它的確帶點這種味道。某種程度上，我們所觀察到的經濟的確在給定的條件下，在努力做它儘可能做的：它已經以最優的方式來適應我們預料之中和預料之外的種種情況。它不可能做得更好了。結論就是，有意識的公共政策只能使得事情更糟。如果政府比“代表性行為主體”有更多的 信息，政府應該做的就是把這些信息公之與眾。如果價格不具備完美的彈性，政府所能做的就是通過攻擊壟斷和削弱工會，使價格更具有彈性。但實際上，這個命題本身就值得懷疑。

我想強調的是，動態隨機一般均衡模型（DSGE）對反衰退政策無話可説，因為它的基本假設就是“不需要宏觀經濟政策”——這種假設本質上是説不通的。我認為，從我們自己的聯繫於高度槓桿化、管理弱化的金融系統的經濟裏，我們已經目睹了這個假設是多麼的不真實。但我認為以前的歷次經濟衰退（以及產生通貨膨脹的經濟過熱）所顯示的不同模式，早已展示了動態隨機一般均衡模型（DSGE）的假設是顯而易見的不靠譜。其它的學術傳統還有更好的方法來研究宏觀經濟學。

從更專業的統計學的角度，我們還能找到動態隨機一般均衡模型（DSGE）不能良好地理解宏觀經濟行為的理由，不過現在並不是涉及這些的時候。一個有趣的問題是：**為什麼宏觀經濟學家們會被引上這條特定的歧途？**也許我們以後會有機會討論這個話題。

（譯文完）

【評註】

英國經濟學家阿爾弗雷德·馬歇爾 (Alfred Marshall, 1842-1924) 是新古典主義經濟學的開山鼻祖，現在的主流經濟學家們大抵都可算是他的徒子徒孫。在給友人的信件中(Alfred Marshall on Mathematics in Economics,http://www.rasmusen.org/zg601/readings/marshall.htm)，對數學和經濟學的關係如此説：

“但我知道在我晚年的著作中，我對經濟學日益強烈地產生了一種感覺：一個好的討論經濟學假設的數學定理，極不可能是好的經濟學。我更多地遵循如下原則：

（1）把數學當作一種便捷的語言來用，而不是當作探尋真理的發動機來用；

（2）在完成工作之前，堅持使用這種語言；

（3）把結果翻譯成日常語言；

（4）用例子來説明這個結果在現實生活中是重要的；

（5）燒掉整個數學推導；

（6）如果你在第四步時就失敗了，把第三步的結果燒掉。

我經常做（6）裏面的事情。”

按馬歇爾的説法，數學只是經濟學的語言工具，而非精髓。數學抽象因為要量化結果，所以必然會捨棄掉一些無法量化的因素，而這些因素可能是最重要的——例如蘋果公司的估值就不能不考慮斯蒂夫·喬布斯的價值，而“企業家精神”或曰“個人的遠見與洞察力”，是現在的數學還無法描述的。

一旦把數學看作一門語言，就可知正如世上無法用語言描述的東西甚多一樣，無法用數學描述的東西也很多。語言在發展，新詞彙在不斷被創造出來，正是人類不斷認識世界、理解世界的佐證。

馬歇爾卒於1924年，其時現代概率論還未誕生（柯爾莫格洛夫的奠基性工作，《概率論基礎》，發表於1933年），現代控制論尚有數十年的醖釀（貝爾曼動態規劃原理髮表於1953年，蘇聯學派的龐特里亞金最大值原理髮表於1956年，而卡爾曼的LQ理論發佈於20世紀50年代後期——參見雍炯敏、樓紅衞著《最優控制理論簡明教程》）。所以1924年之前的經濟學，還不能從概率論和控制論的角度對經濟現象進行描繪。換而言之，1924年之前的經濟學，實在不能以 “數學太難”為藉口，拒絕普通人的評頭論足。這些經濟學包括亞當·斯密、李嘉圖、馬爾薩斯、約翰·斯圖爾特·密爾、馬克思等人的工作，自然也包括馬歇爾的工作。  

即便是1924年之後的經濟學，也不能説自己的數學有多難，以至於讓普通人沒有資格討論。以加州大學伯克利分校的政治經濟學教授大衞·羅默（David Romer）為一年級研究生所寫的《高級宏觀經濟學》為例，該書對數學的要求為：“主要的數學要求是對單變量微積分有透徹的理解，並初步掌握多變量微積分。[…] 本書還要求讀者對概率論中的基本概念如隨機變量、均值、方差、協方差和獨立性等有所瞭解。”（前言）

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換而言之，中國大學的理工科本科生，包括生物系的本科生，其數學程度都足以理解經濟學系一年級研究生的宏觀經濟學課程。按照英國劍橋大學的張夏準博士的説法，“95%的經濟學都是常識”（《資本主義沒有告訴你的23件事》）：

《資本主義沒有告訴你的23件事》

至於中國四十歲以上的“主流經濟學家”的數學水平，圈子裏混過的人自然心知肚明。斯坦福大學的肯尼斯·扎德教授（Kenneth Judd）曾寫過一本書，《經濟學中的數值方法》（Numerical Methods inEconomics）。正在學校裏學習的同學們不妨用這本書作一個尺子，量一量中國“主流經濟學家們”的數學水平到底有多“高”。

《經濟學中的數值方法》

之所以談論數值方法，是因為現代宏觀經濟學的模型常用一大堆方程來描述現實世界。這些方程是如此繁多，以至於我們無法求出其解析解來（就是具體的公式），而必須依賴於計算機提供的數值解。前文討論的動態隨機一般均衡模型（DSGE）即是一例。

其實無論描述世界的數學工具如何繁雜，阿爾弗雷德·馬歇爾所描述的經濟學建模過程近百年來都沒什麼變化。這其實也是一般的建模過程：我們首先根據對現實的理解，建立一個定量模型；然後對定量模型進行分析計算；再把模型結果和現實世界的各種經濟現象相比較——如果模型結果和現實一致，那就説明我們的模型是對現實世界一個較好的模擬；否則我們就應回頭重新考慮我們的模型假設是否符合事實。此流程圖可見下：

經濟學建模過程

索洛教授説，“從更專業的統計學的角度，我們還能找到動態隨機一般均衡（DSGE）模型不能良好地理解宏觀經濟行為的理由，但我們現在沒時間涉及這些”。他的意思即是，對於“數學模型”那個模塊的內在分析我們先忽略過去，只看從“現實世界”出發，抽象成數學模型的過程中，我們做的假設是否符合現實。而他挑出來的毛病就是，模型假設整個經濟是一個為了全人類的共同利益而上下一心，沒有利益衝突，沒有不相容的期望，也沒有欺詐的和諧社會。也就是説，上面流程圖中用紅色圓圈標示的那一步出了問題。

接着索洛教授利用動態隨機一般均衡模型（DSGE）對失業現象的處理，説明了這種假設可以導出什麼樣的謬論：既然失業是對人力資源的浪費，而模型又假設世界經濟或者某國的國民經濟是一個為了共同利益而上下一心充滿愛與和平的高效率和諧社會，那麼被迫失業的情況是一定不會出現的。如果出現了，為了讓模型自圓其説，我們只能認為失業是自願的。

檢驗一個模型的假設是否合理，除了直接思考其合理性，還可以間接考察：假定其假設合理，看模型是否能推出任何矛盾來；如有矛盾，則説明模型的假設錯了。上面流程圖中藍色方框部分就是“沒有被迫失業”這個與事實不符的矛盾。

總結起來，被索洛教授點名的“動態隨機一般均衡模型（DSGE）”的悲劇性一生盡在下圖之中：

動態隨機一般均衡模型（DSGE）的建模過程

羅嗦了半天，無非説了兩點：  

1）擺事實：諾貝爾經濟學獎得主親自為我們示範，如何多快好省地理解“高深”的經濟學模型，並用常識辯識之。  

2）講道理：經濟學裏的很多東西涉及的數學都很淺，普通人就能明白瞭解——“人民有參政議政的權利，更有討論經濟政策的權利”。  

其實索洛教授所説的，“我認為我們現在積累並傳授給我們學生的經濟分析總體上是不錯的；沒有必要，也沒有説得過去的理由要把它全盤推翻”，我大體同意。問題的關鍵在於模型的使用：某些情況下，DSGE模型未嘗不是一個好的嘗試；但若認為一個人造的模型是放之四海而皆準、放之任何時代而皆準的普適模型，如果不是自欺欺人的天真，那就是對自己智力的傲慢與自負了。至於狐假虎威地自封為“某某大牌在中國的傳人”的那些人，我就無話可説了。我們需警惕的是，任何模型都是有具體使用條件的；我們須得搞清楚模型的基本假設才行，而這正是普通人憑藉常識就能做到的。

時隔索洛的證詞已有八年了，以動態隨機一般均衡模型（DSGE）為核心的一組模型仍然被歐盟用於宏觀經濟的政策分析和研究（見參考文獻列出的歐盟經濟委員會QUEST模型網站）。我們不妨通過歐盟的實踐，看看主流經濟學是否真的掌握了經濟運行的真理。

 歐盟使用DSGE模型進行政策分析與研究

最後援引一位友人對當年“郎顧之爭”的評論作為結束語：“我的一點粗淺心得是：**靠譜的經濟學家，多數在為我們的觀察和常識提供紮實的理論依據，他們在論證‘人話’；而半瓶水的經濟學家或良心壞了的經濟學家，他們經常不説人話，還會壟斷所謂的‘人話權’，嚇唬我們，我們是不具資格，説不得話的。**為了我們的説話權，我們也得好好學習點經濟學。”

（全文完）

【參考文獻】

1.Solow, Robert. “Building a Science of Economics for the Real World”. Preparedstatement for House Committee on Science and Technology – Subcommittee onInvestigations and Oversight.  July 20, 2010.  

2.Kelley, A. M. Memorials ofAlfred Marshall.  New York, 1966. pp. 427-428. On internet: AlfredMarshall on Mathematics in Economics.  http://www.rasmusen.org/zg601/readings/marshall.htm

3. 大衞·羅默：《高級宏觀經濟學》（第一版），商務印書館中譯本。（前言）

4.Chang, Ha-Joon. 23 Things TheyDon’t Tell You about Capitalism. Bloomsbury Press, 2011.

5.Judd, Kenneth. NumericalMethods in Economics. The MIT Press, 1998.

6.European Commission: QUEST macroeconomic model. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-research/macroeconomic-models_en