氣候風險迫使銀行與監管機構展開競賽 - 彭博社

座頭鯨在格林蘭伊盧利薩特冰峽口的冰山旁游泳。攝影師：肖恩·加盧普/蓋蒂圖片社大型銀行知道，他們只有有限的時間來弄清楚如何應對氣候變化帶來的日益增長的風險——在監管機構為他們做之前。

2017年成立的54箇中央銀行和行業監管機構的網絡正在尋找方法，為金融部門開發氣候風險管理的新框架。該小組的許多成員也在巴塞爾銀行監管委員會，該委員會設定全球資本要求。

“企業不能等着監管機構採取行動。我們必須先到達那裏，”花旗集團美國銀行業務的首席運營官皮尤什·阿格拉瓦爾在週四紐約的一次小組討論中説道。

彭博社綠色海倫·哈斯：美國南部面臨另一天致命洪水約翰颶風在墨西哥海岸留下毀滅的痕跡尼泊爾洪水死亡人數至少達到100人，許多人失蹤由於大雨即將於週日開始，發佈兩次強降雨天氣警告在他們的第一份報告中，中央銀行建議監管機構將氣候風險納入金融穩定評估，並改善數據收集和企業披露。雖然這些建議是非約束性的，但根據前雷曼兄弟控股公司高管、2011年至2015年世界銀行財務主管馬德琳·安東西克的説法，其他國際機構可能會朝着對銀行的新要求邁進。

漫長的道路在前

很少有金融公司表示他們對氣候戰略感到滿意

來源：GARP氣候風險調查

備註：受訪者為20家未透露名稱的銀行和其他七家金融機構

巴塞爾委員會可能會對那些對環境造成傷害的公司的貸款施加更高的風險權重，或者給予銀行綠色貸款的資本減免，她説。美國聯邦儲備委員會可能會很快加入氣候風險網絡，聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾週三表示。

“公眾有權期待，並且將會期待，我們將確保金融系統能夠抵禦氣候變化的風險，保持韌性和穩健，”鮑威爾説。

安東西奇和阿格拉瓦爾參加了由全球風險專業人士協會組織的專題討論，該貿易組織本月早些時候表示將開始為行業高管提供可持續性和氣候風險證書。該證書將在專業培訓和考試後頒發，類似於該組織為金融風險管理者和能源風險專業人士頒發的證書。

錯誤定價風險

對銀行業氣候變化的分析通常圍繞兩個主要問題展開：氣候相關災害對金融公司造成損失的風險，以及將環境問題納入商業決策（如貸款）的困難。

“這完全是關於資產和投資的錯誤定價，”安永會計師事務所美洲氣候風險諮詢的聯合負責人瑞安·博恩説。“我們需要將綠色問題納入這些價格中。”

幾位小組成員抱怨説，沒有足夠的數據來正確定價。阿格拉瓦爾表示，氣候預測差異如此之大，以至於無法在金融風險模型中使用。他説，潛在結果從資本完全被抹去到對資本沒有任何影響。

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根據客户的環境記錄進行評級同樣棘手，部分原因是許多公司採用的“綠色洗滌”，前巴克萊銀行美國分部首席風險官肯·阿博特説。他表示，目前仍沒有可靠的標準來衡量公司或國家的綠色資質。

“中國是電動車的最大用户，但也是煤炭發電的最大生產國，”安東西奇説。“而且為了開採稀土以製造電動車電池，他們在污染和浪費水方面做得非常糟糕。外面有太多假裝綠色的行為，同時卻在污染環境。”

風險專業人士小組最近對金融公司進行了關於氣候風險看法的調查。雖然超過80%的受訪者表示他們的公司已識別出氣候相關的風險和機會，但只有15%的人認為他們的戰略能夠抵禦進一步的氣候變化。

風險專業協會的董事總經理克里斯托弗·多諾霍表示：“每個人都在談論這個，但在將氣候風險納入風險模型或估值方面，我們還沒有到達那個階段。”

由於每個人都在關注這個話題，花旗集團的阿格拉瓦爾表示，氣候科學家可能會成為銀行下一個招聘的羣體。

“當你考慮如此重大問題時，不能突然改變戰略，”他説。“變化會來，但會很慢。這是一個長期的旅程，有許多變量。”