歐盟銀行擴大面對氣候變化的風險情景-彭博社

歐洲銀行正在建立風險模型，以更好地應對氣候變化可能帶來的影響，有些甚至正在研究更熱的地球可能帶來的短期流動性影響，根據歐洲金融市場協會和Oliver Wyman聯合進行的一項調查。

週四發佈的分析發現，受訪銀行中有87%已開始進行自己的年度內部氣候壓力測試，有些情況下使用的建模超出了監管機構設定的要求。調查發現，普遍認為以往的練習低估了真實風險。

結果顯示，銀行越來越擔心全球變暖可能損害資產價值。該行業還面臨歐洲央行的12月截止日期，要求在治理、戰略和風險管理中反映氣候風險。

信用風險是目前最大的擔憂，特別是對於與化石燃料行業有重大暴露的銀行以及擁有大量抵押貸款的貸款人。分析還顯示，一些銀行正在嘗試描繪在化石燃料行業迅速貶值的情況下，他們將如何應對的情景。

“儘管最初關注信用風險和市場風險，但對調查做出回應的銀行表示，他們已將情景分析擴展到運營風險，並正在探討覆蓋其他風險類型的可能性，”基於對代表總資產約15萬億歐元（16.4萬億美元）的15家銀行的分析，AFME首席執行官亞當·法爾卡斯在報告中説道。

新的關注領域包括企業流動性以及銀行賬簿中的利率風險，他説。實際上，調查顯示，約三分之一的銀行表示他們已經在對這些風險進行建模。

與此同時，只有約三分之一的受訪銀行表示他們目前認為與客户討論減輕氣候風險的策略是“相關的”。

AFME和Oliver Wyman的報告發現，歐洲央行在2022年進行的氣候壓力測試可能低估了與地球變暖相關的真實風險。這一具有里程碑意義的行動比行業內許多人預期的要温和，沒有暴露出會對資本緩衝造成實質性影響的損失。

報告稱，歐洲央行的測試是一次“有價值的學習練習”。然而，行業現在需要更好的指導方針，以幫助銀行為正在被識別出的更廣泛的氣候風險做好準備。

報告稱：“雖然歐洲央行的良好實踐指南是一個有用的起點，但進一步的監管指導，關於銀行應該如何構建其內部壓力測試和建模能力，將有助於推動更大的行業一致性。”

歐盟監管機構預計將於今年晚些時候更新有關ESG風險如何融入銀行資本要求的方式。國際清算銀行的研究人員早在2023年初就表示，行業監管機構缺乏工具來防止氣候變化擾亂金融體系。