銀行對滯留資產的擔憂在交易風險研究中浮出水面 - 彭博社

當銀行分析如何衡量其交易賬户對氣候變化的彈性時，最緊迫的問題是它們暴露於資產價格突然下跌的風險，這些資產在向低碳經濟過渡時被拋在後面。

國際掉期和衍生品協會週三表示，已與30多家銀行成員合作制定了一項用於對交易賬户進行氣候風險情景分析的“概念框架”，調查發現，最重要的風險是“市場為基礎”的衝擊，例如擱淺資產重新估值，以及與過渡相關的政策和法律風險。

該框架“為交易賬户中的氣候情景分析提供了藍圖，我們現在將在此基礎上制定情景並朝着實際實施邁進，” ISDA首席執行官斯科特·奧馬利亞在一份聲明中表示。“瞭解和管理氣候風險對交易資產的影響是一個非同尋常的挑戰，需要進行廣泛的測試和驗證。”

與銀行賬户相比，交易賬户受到的關注較少，因為行業試圖預測氣候變化帶來的金融後果。這與可用數據的缺乏以及監管關注的減少有關。

閲讀：銀行家開始關注氣候變化對交易賬户風險的影響

根據該框架，衡量交易賬户中的氣候風險與銀行賬户的分析有許多不同之處。文件指出，這需要更短期的情景視角，即幾天或幾周，而不是幾年。交易賬户的損失情景更多圍繞市場風險而不是與銀行賬户相關的信用風險。

在2023年下半年，ISDA表示計劃試點概念框架，以測試其實用性，並生成對一組假設投資組合的潛在氣候風險影響的估計。

“鑑於評估和管理氣候風險的緊迫性和複雜性，很明顯，公共和私營部門之間的持續合作將是取得實質性進展的唯一途徑，”ISDA的全球風險與資本負責人Mark Gheerbrant表示。