銀行監管機構推進歐洲各地擔心的新ESG規則 - 彭博社

歐洲的銀行需要停止抱怨新的ESG規定會讓他們“看起來很糟糕”，並接受他們需要在幾個月內開始報告額外的數據，歐洲銀行管理局主席何塞·曼努埃爾·坎帕説。

問題中的指標是綠色資產比率（GAR），強制披露將於一月份開始。得到歐洲央行的支持，被金融行業抨擊，這一比率反映了銀行資產負債表中符合歐盟可持續商業活動清單的比例。

“銀行擔心比率會太低”，“他們會看起來很糟糕，因為比率太低，”坎帕在歐洲銀行管理局巴黎總部的一次採訪中説。“但是，還有什麼選擇？什麼都不做，不報告任何東西，直到我知道完美的數字？”

少數銀行已經開始報告。本月早些時候，挪威的DNB ASA表示，其2022年的比率在6-7%的範圍內——換句話説，其貸款中最多有7%用於綠色企業。初步數據顯示，由於ESG披露中的反覆數據問題，GAR可能對大多數銀行來説都是個位數。

儘管如此，這些數據可能會引起已經擔心該行業過度暴露於化石燃料客户的可持續投資者的警覺。這是因為一些養老基金明確表示，他們正在監控銀行的貸款簿，以便在融資排放迅速下降之前進行潛在的剝離。

Campa承認，銀行利益相關者將對他們看到的綠色資產比率的第一印象是“不完整的。”

他説：“銀行可以在其中加入各種限定條件，説明他們衡量了什麼，沒有衡量什麼，以及如何衡量。”然而，這種做法是必要的，因為“這將促使行動以獲得更好的信息，”他説。

在投資者和監管機構的壓力下，歐盟銀行正試圖掌握其業務面臨的來自環境和社會挑戰的風險，並突出其應對氣候變化的倡議。監管機構希望該行業瞭解，在ESG貫穿於歐盟金融規則框架的情況下，對於拖延行動是沒有耐心的。

變化的速度和範圍引發了抵制，Campa表示，EBA經常聽到抱怨稱“有一點混亂或缺乏組織、協調的感覺。”但他説，並沒有“魔法棒”一下子解決所有問題。

其中一個緊迫問題是銀行是否有足夠的資本來吸收未來幾年由氣候變化引發的潛在損失，或者當前設置最低要求的系統是否需要更新。

EBA即將發佈一份關於環境風險以及這些風險如何反映在全行業資本要求（稱為支柱1）中的報告，該機構得出結論，尋找歷史損失的舊方法已不再奏效。

“我們需要以不同的方式思考我們用來評估這種風險的方法，”Campa説。“作為一個監管社區，我們必須更加開放地看待我們需要面對這一挑戰的事實。”

為了解決這個問題，EBA將提供指導方針，“我們認為監管機構、公司和銀行可以對氣候相關事項進行壓力測試，試圖幫助他們建模，”Campa説。

與此同時，銀行一直在推動降低投資於應對氣候變化的公司的資本要求，作為鼓勵承擔與新技術相關風險的激勵措施。另一個建議是對重度排放者的敞口設定更高的資本要求。

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Campa表示，所謂的綠色支持因素的問題在於，它可能導致銀行缺乏他們需要以應對損失的資本。此外，如果風險已經被納入估值中，例如來自信用評級公司的差評，那麼對重度排放者的要求可能會錯誤地對銀行進行懲罰。

“在最好的情況下，你會犯錯誤”，在最糟糕的情況下，銀行“破產”，Campa説。“當我們被問及綠色支持力量因素時，我們會猶豫，因為那是氣候政策。”

Campa表示，最好的做法是通過解決實際經濟問題來實現。“金融部門應該評估風險，促進資金流向那些氣候政策。”