歐盟要求銀行審查客户，進行歷史性的ESG打擊 - 彭博社

歐洲的銀行將需要調整他們對客户進行的風險評估，以反映監管機構強制執行的新ESG要求。

在全球首次，歐洲銀行管理局正在修訂為放貸人設定行業範圍資本要求的框架 —— 即所謂的支柱1 —— 以納入環境和社會風險。根據EBA的説法，一些義務將立即生效，而另一些將逐步推出，並在某些情況下將導致新的立法。

對於銀行來説，這一制度意味着他們將不得不審查違約和損失概率，以及用於確定為每個客户賬户設置多少資本的風險權重。這一發展可能對高排放行業如石油、天然氣、水泥、鋼鐵和礦業產生重大影響。

根據EBA的經濟和風險分析主任雅各布·金特爾伯格（Jacob Gyntelberg）的説法，打擊這類風險將是銀行在新框架下的“一個關鍵領域”。他在接受採訪時表示，當前規則已經允許銀行“採取前瞻性視角”，這是“我們應該能夠加快行動的領域之一”。

全球銀行和金融穩定組織都在審查報告和資本框架，儘管沒有一個像歐盟那樣迅速制定了明確的要求。 銀行監督委員會預計將在年底之前發佈有關報告氣候相關金融風險的擬議框架，這將有助於指導各個司法管轄區的監管機構。

EBA知道，Gyntelberg説：“這是第一個在實質上如何將E&S風險考慮融入審慎框架的具體建議進行發佈的機構。”

Denisa Avermaete。來源：歐洲銀行聯合會歐洲銀行聯合會，作為該地區各銀行協會的總機構，擔心沒有足夠的數據來證明要強制實施支柱1 ESG調整，而不是所謂的支柱2規則，這些規則是針對個別銀行的，歐洲銀行聯合會高級顧問Denisa Avermaete説。

歐洲銀行聯合會現在的主要關注點是審慎框架“保持基於證據和風險”，她説。“同樣重要的是，一旦EBA考慮更全面地修訂支柱1或宏觀審慎框架，這應該在全球範圍內進行，以確保歐盟銀行之間的公平競爭。”

Gyntelberg表示，對於金融監管機構來説，“支柱1資本流程更加紀律嚴明。這是因為銀行傾向於投入“更多資源”來遵守支柱1，這“使監管更容易跟蹤。”

設定行業排放目標的銀行

來源：公司披露與此同時，EBA拒絕了行業要求降低資本要求以鼓勵向投資於解決氣候變化技術的公司放貸，或對重度污染者的敞口進行處罰。

歐盟立法者可能更傾向於聽取這些呼籲，根據標普全球評級公司歐盟金融機構高級總監尼古拉斯·沙爾內的説法。

如果決策者認為歐洲銀行管理局的計劃對綠色活動的獎勵不足，“他們可能會忽視歐洲銀行管理局的擔憂，並繼續推出綠色和/或棕色支持因素，就像他們為中小企業和基礎設施敞口所做的那樣，”他在電子郵件中説。

沙爾內表示，在短期內，歐洲銀行管理局的計劃不太可能產生“即時的評級影響”。“我們將繼續評估銀行應對不斷變化的監管要求以及其管理環境和社會風險的整體質量，作為我們評級方法和監控的一部分。”

歐洲銀行管理局表示，與ESG相關的損失將更加相關，這將“改變銀行業的風險配置。這種發展預計隨着時間的推移將變得更加顯著，並對“傳統的金融風險類別，如信用風險、市場風險和運營風險”產生影響，監管機構表示。

歐洲銀行管理局的報告包含五頁以上的指導，供銀行和國家監管機構進行短期和長期變革。銀行及其國家監管機構將被要求重新評估抵押品價值，並將環境風險納入交易賬簿預算中。這包括內部交易限額和新產品的開發，歐洲銀行管理局表示。

銀行及其監管機構還需要確保客户信用評估承認ESG因素是“信用風險的驅動因素”，監管機構表示。內部風險模型將需要進行調整，違約概率——以及由此類事件引發的損失可能性——將需要進行調整，歐洲銀行管理局表示。

不可避免地，這些措施將要求該行業投入額外資源，“銀行無疑會擔心與數據收集和開發模型以更好地反映環境和社會因素的角色相關的成本影響，” Gyntelberg説。

一些主要銀行已經在嘗試適應。

法國巴黎銀行BNP Paribas SA，歐盟最大的銀行，是氣候活動家起訴的對象，已經擴大了對化石燃料貸款的限制到其資本市場業務，這意味着如果發行人打算利用所得款項來資助新的勘探和生產，它將不再幫助安排交易。而本月，荷蘭國際集團ING Groep NV的德國分部表示，它正在拒絕未能提供可信減排計劃的客户。

這些舉措是對機構投資者的警告的後續，他們對銀行失去耐心。他們希望資本的守門人通過將資金從高排放企業轉向綠色客户來影響温室氣體排放。

與此同時，訴訟對於那些拖延不前的銀行來説正在成為一個日益嚴重的威脅，根據綠色金融體系網絡，這是一個由100多名央行行長和監管機構組成的團體，正在制定建議以度過氣候危機。

在最近的一次採訪中，法國央行金融穩定副總監兼NGFS秘書處主任Jean Boissinot表示，“很明顯，如果它停留在盲點，銀行將會受到痛苦的警鐘”。

詹姆斯·亞歷山大，英國可持續投資與金融協會（UKSIF）首席執行官，在上個月的一次採訪中表示，許多機構投資者對進展的速度感到“沮喪”。這引發了“對訴訟的真正渴望。”

行業律師警告稱，被告不必獲勝就會受到後果。

辛萊·西里瓦德納，Simmons & Simmons的全球ESG主管，在最近的一次UKSIF活動中表示：“聲譽受到了非常明顯的影響和損害。”“他們可能不會成功，但他們造成了損害。”

上週歐洲銀行業監管局公佈的要求只是銀行規則調整系列中的第一步，這將越來越多地將ESG評估納入行業的日常運營。

“在涉及環境相關的集中風險時，我們必須繼續建立指標，”歐洲銀行業監管局ESG風險部門代理負責人斯蒂芬·博萬表示。但“這需要時間，因為它必須基於風險，並依賴於實際證據和數據。”