“杭州30億量化跑路”事件衝擊擴大，鄭煤機2.7億理財遇險

“杭州30億量化跑路”事件持續發酵，而今或導致一家港股上市公司踩雷。

11月19日下午，上市公司鄭煤機（00564.HK）公告稱，所認購的三隻信託理財產品“外貿信託-華軟新動力精選單一資金信託”1至3號存在無法按期兑付、無法全額兑付的風險。上述三隻產品鄭煤機每個認購金額均為1億元，合計3億元，但截至目前公司僅收回不到3000萬元。

第一財經記者梳理材料發現，此前因另一家“華軟系”機構，鄭煤機已計提大額減值損失。

投入3億元僅收回不到3000萬

2023年5月29日，鄭煤機與外貿信託簽訂了《外貿信託-華軟新動力精選1號單一資金信託信託合同》《外貿信託-華軟新動力精選2號單一資金信託信託合同》《外貿信託-華軟新動力精選3號單一資金信託信託合同》，公司以自有資金各1億元認購了上述信託產品，期限均為12個月。

上述信託委託人/受益人即為鄭煤機，受託人是外貿信託，投資顧問是北京華軟新動力私募基金管理有限公司（以下簡稱“華軟新動力”），預計年化收益率5%。外貿信託根據華軟新動力的投資建議定向投向匯盛資產量化對沖4號私募證券投資基金。

外貿信託投向標的也與此前華軟新動力公告內容相符。14日下午華軟新動力在官微聲明中，表示本公司管理的最終實際投資至深圳匯盛私募證券基金管理有限公司（以下簡稱“匯盛私募”）的部分私募基金產品，因匯盛私募發生違約行為導致兑付困難。

私募排排網數據顯示，匯盛資產量化對沖4號成立日期為今年3月22日，管理人即為匯盛私募，基金託管人為國金證券。但私募排排並未刻畫出該產品的淨值和收益率曲線。

華軟新動力作為信託的信用增級人，由其履行追加信用增級資金的義務。

鄭煤機指出，截至本公告披露日，上述信託產品尚未到期。鑑於上述信託產品面臨兑付風險，該公司已提前贖回信託1號產品的信託資金2956.34萬元。

鄭煤機表示，該公司已指定專人負責項目跟蹤，積極聯繫督促各相關方儘快向該公司兑付上述信託理財產品的投資本金及收益，盡最大努力保障公司利益。同時，已向公安機關報案，並保留在必要時採用法律訴訟措施等其他維權手段的權利，最大程度減少該公司的潛在損失。

此前曾因華軟計提大額減值

鄭煤機此前就曾因“華軟系”機構遭受損失。

今年3月29日，鄭煤機發布公告稱，公司2022年計提應收賬款壞賬損失4995.5萬元，計提其他應收款壞賬準備7757.25萬元，計提長期應收款壞賬損失345.82萬元，計提應收票據壞賬損失620.89萬元。

公司表示，對於其他應收款壞賬準備，主要是對上海華軟投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“上海華軟”）應收股權轉讓款所計提，截至2022年末，公司應收上海華軟款項金額為6552.62萬元，已於本期全額確認減值。

上海華軟本身也屬於“華軟系”旗下機構之一。該機構成立於2013年7月18日，第一大股東為華軟資本管理集團股份有限公司。

而華軟新動力第三大股東北京金陵華新投資管理有限公司（持股比例20%），即為華軟資本管理集團股份有限公司全資控股子公司。

鄭煤機彼時公告稱，2022年，全球地緣政治衝突、貿易摩擦等因素衝擊了資本市場，作為私募股權投資機構的上海華軟及其所屬集團資金鍊產生問題，公司通過訴訟及財產保全方式亦未收回款項，結合上海華軟現有資產已被質押給第三方及前述款項的擔保人或其關聯方的本期所增加的涉訴事項等情況，公司判斷此筆款項收回的可能性較低。基於審慎考慮，對該筆款項計提100%減值準備。

值得注意的是，2022年報顯示，鄭煤機買入百瑞信託10只產品，共計18.5億元。

資料顯示，百瑞信託的前身原百瑞信託投資有限責任公司由鄭州信託投資公司改制而來，始建於1986年4月15日，註冊地河南省鄭州市。

此次華軟新動力踩雷“杭州30億量化跑路”事件，百瑞信託也捲入風波。11月15日，百瑞信託緊急發佈澄清公告表示，公司從未與華軟新動力、杭州匯盛、杭州瑜瑤以及磐京投資開展過任何形式的業務合作，百瑞信託歷史及存續信託產品也從未投資上述機構的任何產品。“網傳文章及圖片所述百瑞信託投資相關產品等信息均為不實信息。”