大型銀行或面臨20%的資本金要求上調 - 《華爾街日報》

華盛頓——美國監管機構正準備強制大型銀行加強其財務基礎，他們表示，在今年一系列中型銀行倒閉後，這些舉措將有助於提升金融體系的韌性。

知情人士透露，監管機構最早可能於本月提出這些改革方案，或將使大型銀行的總體資本要求平均提高約20%。具體數額將取決於公司的業務活動，預計最大的增幅將針對擁有龐大交易業務的美國大型銀行。

嚴重依賴手續費收入（如投行或財富管理業務）的銀行也可能面臨資本大幅增加。資本是銀行必須持有的緩衝資金，用於吸收潛在損失。

提高資本要求的計劃預計將是加強華爾街監管的多項措施中的第一步，這標誌着與特朗普政府採取的寬鬆監管方式有所不同。銀行業表示，更嚴格的要求並無必要，可能導致更多銀行為保持競爭力而合併，並可能使美國人更難從銀行獲得貸款。

美聯儲的邁克爾·巴爾曾表示，提高資本要求可能使金融體系更安全。照片：Anna Moneymaker/Getty Images在硅谷銀行和另一家銀行3月倒閉引發行業震動之前，針對大型貸款機構更嚴格的監管措施已在醖釀中。此後，監管機構表示計劃將新規適用範圍擴大至更多銀行。

資產規模不低於1000億美元的機構可能需遵守新規，這實際上降低了現行2500億美元的門檻——該門檻以上銀行原本面臨最嚴監管。

美聯儲、聯邦存款保險公司和貨幣監理署三大監管機構預計將就資本新規提案公開徵求意見。後續需再次投票表決以完成修訂，新規可能在未來數年內逐步實施。

銀行業批評人士指出，較大幅度提高資本要求可能增加消費者成本，並導致銀行停辦某些業務。

“提高資本要求缺乏合理依據，“代表美國大型銀行的金融服務論壇首席執行官凱文·弗羅默表示，“額外要求主要將加重企業和借款人負擔，在不恰當時機阻礙經濟發展。”

批評者還認為，該提案可能對以手續費收入為主的相對低風險業務造成不公打擊。據知情人士透露，新規擬將收費類業務視為操作風險——該風險類別涵蓋因內部流程缺陷、人員系統問題或網絡攻擊等外部威脅導致的潛在損失。

行業組織銀行政策研究所高級副總裁兼副總法律顧問凱蒂·科拉德表示，計算操作風險費用的框架“將不成比例且不恰當地”增加以收費業務為主的金融機構資本要求。

知情人士稱，這可能涉及擁有大型財富管理業務的銀行，例如摩根士丹利以及擁有信用卡網絡產生刷卡費收入的美國運通。

美國運通發言人安德魯·約翰遜表示：“美國金融體系的實力和廣度需要對資本標準採取量身定製的方法。”他補充説，監管機構在制定規則時應考慮不同銀行的規模和商業模式。

摩根士丹利發言人拒絕置評。

硅谷銀行的倒閉令貸款行業感到不安。圖片來源：Preston Gannaway/《華爾街日報》儘管美國最大的銀行在疫情後財務狀況穩健，但美聯儲負責監管的副主席邁克爾·巴爾已表示，他認為資本要求應該更高。他在5月對眾議院議員表示：“銀行體系可能需要額外的資本來增強韌性，正是因為我們不知道系統可能遭受衝擊的具體形式，就像最近這些銀行倒閉事件所展現的那樣。”

即將出台的提案是全球政策制定者在2007-09年金融危機後同意實施的最後一項資本規則。這項全面改革迫使全球銀行增加資本緩衝，以期讓它們更好地準備應對經濟下行，而無需納税人救助。

銀行必須擁有吸收損失的緩衝資金，以應對與其業務相關的風險，但監管機構認為，目前一些公司衡量這些風險的方式差異過大。全球改革的最後一步旨在使風險衡量在全球範圍內更加透明和可比。

新框架於2017年完成，但在美國實施的努力因疫情而延遲。

監管機構還預計將提議結束一項監管寬限，該寬限允許一些中型銀行有效地掩蓋其持有證券的損失，這是SVB倒閉的一個促成因素。支持這一變化的人士表示，這將迫使SVB在利率開始上升且其持有的資產價值下降時更早地解決這個問題。

作者：Andrew Ackerman，郵箱：[email protected]

刊登於2023年6月6日印刷版，標題為《大型銀行面臨資本安全網增強》。