《華爾街日報》：儘管美聯儲釋放鷹派信號，國債收益率仍下跌

美國東部時間15:32 — 美聯儲官員言論略顯鷹派，但這並未阻止國債收益率下跌，市場堅定押注降息將很快且迅速到來。費城聯儲主席帕特里克·哈克在電台採訪中表示抑制通脹的任務尚未完成。里士滿聯儲主席湯姆·巴金昨日也發表了類似鷹派言論。然而，CME FedWatch工具顯示1月降息概率從昨日的8%升至12%，3月首次降息25個基點的預期概率為71%。與此同時，10年期美債收益率下跌0.045個百分點至3.876%，2年期下跌0.070個百分點至4.367%。預計明日公佈的周度失業救濟數據將上升。([email protected]; @ptrevisani)

德國10年期國債收益率跌破2%

格林尼治時間08:16 — Tradeweb數據顯示，德國10年期國債收益率自3月下旬以來首次跌破2%，反映出隨着通脹放緩和經濟可能走弱，貨幣市場對歐洲央行明年大幅降息的預期。根據Tradeweb數據，10年期德債收益率下跌約2個基點至1.998%。Refinitiv數據顯示，市場目前定價2024年歐洲央行將降息157個基點，首次25個基點的降息預計在4月。([email protected])

10年期意德國債利差面臨強勁順風

格林尼治時間08:15 — 瑞穗利率策略師伊芙琳·戈麥斯-列克提在報告中指出，風險資產反彈、歐洲央行關於疫情緊急購債計劃再投資未來的聲明以及歐元區宏觀經濟減速"都是意德國債利差收窄的強勁順風"。她表示：“短期內我們認為沒有強大阻力阻止利差進一步收窄至年內低點。“她表示，下一潛在驅動因素將是歐盟新財政規則談判和意大利2024年融資計劃。Tradeweb數據顯示，10年期意德國債利差收窄1個基點至157個基點。([email protected])

美銀調查：投資者債券超配比例創2009年3月以來新高

0805 GMT——美銀12月全球基金經理調查顯示，投資者對債券持續看漲，配置比例環比上升1個百分點至淨超配20%，創2009年3月以來最大超配幅度。關於2024年表現最佳的資產類別，45%的基金經理選擇債券。([email protected])

美銀調查：2024年短期利率與收益率將下行

0803 GMT——美銀稱，其12月全球基金經理調查中89%的受訪者預計未來12個月短期利率將下降，比例為歷史最高。同時，62%的受訪者預期債券收益率將在一年內走低，同樣創紀錄。基金經理對央行控通脹成效持樂觀態度，80%預計通脹將放緩。91%的受訪者認為美聯儲已結束加息週期。([email protected])

德債收益率短期上行：市場或下調歐央行降息預期

0741 GMT——DZ Bank Research分析師Birgit Henseler指出，由於市場可能需修正對歐央行降息的激進預期，德國10年期國債收益率未來幾周或將回升。該行對降息的預測遠較貨幣市場謹慎，因其認為通脹不會維持當前下降速度。“我們預計10年期德債收益率未來幾周將反彈”，三個月目標看向2.50%（現報2%，下跌1.5個基點）。2024年底目標為2.20%。([email protected])