歐洲央行表示銀行需要改善交易客户風險控制 - 彭博社

伊麗莎白·麥考爾在2023年歐洲央行銀行監管論壇上發言。

攝影師：Adrian Petty/歐洲央行據一位高級監管官員稱，歐洲銀行需要提高他們處理對沖基金等客户所面臨風險的能力。

“我們發現有些銀行存在重大缺陷，我們沒有看到補救措施，也沒有看到適當的跟進，”歐洲央行監事會成員伊麗莎白·麥考爾在週三的講話中説道。“總體來看，當我全面審視整個組合時，即使是正在進行補救的銀行，仍然有一些重大領域，我們認為這些銀行需要加強在這一領域的工作。”

監管機構正在敦促銀行提高對交易對手信用風險的把握，此前發生的包括2021年Archegos Capital Management破產事件在內的事件表明，銀行可能因客户的問題而蒙受損失。美聯儲監督副主席邁克爾·巴爾週二表示，銀行應加強對交易夥伴的信用風險和槓桿的評估。

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麥考爾表示，歐洲銀行已經制定了在這一領域的補救計劃，截止日期從去年第三季度到2025年年底不等。她補充説，到2023年底，“大約三分之一的糾正措施已經得到實施。”

在由紐約聯邦儲備銀行組織的一次會議上發言時，麥考爾提到了以下改進領域：

• 壓力測試“尤其是對那些容易受到尾部風險事件和潛在清算風險影響的高風險客户”
• 更好的風險指標，以捕捉不流動、集中的頭寸和清算投資組合的成本
• 銀行進行“定期消防演習”，以測試它們處理交易對手違約的準備情況。

麥考爾表示，歐洲央行專注於銀行面臨的“廣泛範圍不斷變化的交易對手信用風險”，而不僅僅是暴露於首席經紀人或對沖基金、私募股權或私募信貸基金。

她説，歐洲央行的工作表明，銀行業之外的某些金融機構可能也“一直在承擔使它們更容易受到市場衝擊的風險，因此，這些機構值得更加關注，”。

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她還表示，有關當局是否需要新規則來規範非銀行金融機構之間進行的“風險轉移可能正在發生以及相關風險可能在我們的監管範圍之外發展”的“值得討論”。