渣打銀行因在英國央行解決方案測試中的不足而受到指責 - 彭博社

渣打銀行在倫敦的總部。攝影師：傑森·阿爾登/彭博社由於波動性保持在低位，日元套利交易成為最受歡迎的交易之一。

攝影師：高安翔/彭博社英格蘭銀行要求 渣打銀行改善其應對假設性破產的計劃，因為發現該貸款機構存在“缺陷”，可能妨礙其管理清算的能力。

在八家英國貸款機構中，渣打銀行是唯一被發現存在此類問題的機構，儘管 巴克萊銀行、 滙豐控股、 勞埃德銀行集團 和 維珍貨幣英國銀行 都被要求對其準備工作進行“增強”。

全國建築協會、 納特威斯特集團 和 桑坦德銀行英國分行 都沒有出現“重大問題”，這一結果比2022年的第一次演練要好，當時只有桑坦德逃脱了建議。

“英格蘭銀行注意到渣打銀行自2022年以來在改善其重組規劃能力方面所做的重大工作，”英格蘭銀行市場、銀行、支付和清算副行長戴夫·拉姆斯登在一份聲明中表示，並補充説中央銀行將“密切監測”該主題的進展。

隨着許多銀行在此次評估中表現更好，中央銀行表示將把下一次評估推遲到原計劃的一年後。下一組結果預計將在2027年發佈。

持續的弱點

標準 Chartered 的短板在於公司執行其重組計劃的能力，這一弱點在2022年的評估中也被強調。

標準 Chartered 的發言人表示，該銀行“仍然致力於與英格蘭銀行及其他當局合作，不斷提高其應對解決方案的準備能力。”

短板比進一步提升的領域更為嚴重，但不如“缺陷”或“實質性障礙”那麼嚴重。沒有一家銀行的計劃被貼上這兩種更嚴重標籤。

巴克萊被指出在估值和重組規劃方面需要改進，而滙豐則被要求增強其在解決方案和估值能力方面的資金。勞埃德被要求在一些估值流程上進一步工作。維珍貨幣被要求做更多工作，以確保其能夠“在解決方案場景中及時協同運作，包括預解決方案應急規劃階段”。

“正如預期的那樣，考慮到更詳細的評估以及維持和增強可解決性的持續性，英格蘭銀行和主要英國銀行自己在此次評估中發現了未來工作的領域，這些領域在第一次評估中並未被識別為行動，”拉姆斯登在一份聲明中表示。

銀行被要求在金融危機後準備這些所謂的“生前遺囑”，以確保它們假設的失敗對經濟和英國納税人儘可能無痛。

英格蘭銀行表示，週二的結果提供了保證，表明該國最大的銀行可以在保持開放的同時安全地進入清算。中央銀行還表示，這些結果顯示，貸款機構的股東和投資者——而不是納税人——能夠承受他們失敗的成本。

閲讀更多：美聯儲指責美國銀行、花旗、高盛和摩根大通的生前遺囑

這一過程類似於美國的情況，自2008年以來，銀行一直在撰寫生前遺囑。在那裏，監管機構在最近的審查中要求摩根大通公司、美國銀行公司、高盛集團公司和花旗集團公司在發現他們在清算下處理衍生品的計劃存在弱點後，改善他們的計劃。

“英格蘭銀行評估的標準持續提高並不斷髮展，”德勤的合夥人阿拉斯泰爾·莫利（Alastair Morley）説，他專注於銀行恢復和清算。英國貸款機構在這一領域“都做了大量工作並提高了標準，”他説。

在瑞士信貸去年突然倒閉後，清算規劃已成為全球銀行及其監管機構的熱點問題。

摩根大通公司表示，隨着日元仍然是最被低估的貨幣，近期的套利交易解除還有更多空間。

“我們遠未結束，”全球外匯策略聯席負責人阿林達姆·桑迪利亞（Arindam Sandilya）在彭博電視上説。“套利交易的解除，至少在投機投資社區中，完成度在50%-60%之間。”