量化之王謝幕，“用數學賺錢比印鈔機還快”_風聞

　　克雷西 西風 發自 凹非寺

　　量子位 | 公眾號 QbitAI

　　86歲美國“老頭兒”的突然離世，在學術界和產業界都引發了未曾預料的震動。

　　搞數學的、搞計算機的、搞物理的、搞金融的各界大佬都在發文悼念。

　　數學天才陶哲軒稱他對數學和科學的現代基礎設施投資舉足輕重：

　　他創辦的的基金會不僅是arXiv的重要資助方，還支持了SLMath研究所（前MSRI）等主要機構，以及即將在費城舉辦的2026年國際數學家大會（ICM）。

　　同時，我也有幸在過去十幾年間得到Simons Investigator Award的支持，這極大地推動了我在加州大學洛杉磯分校團隊的眾多研究項目。

　　AQR資本管理公司創始人Clifford Asness評論：

　　丘吉爾曾説偉大與良善很少為一人所有。James Simons（西蒙斯），是這一規則的例外。

　　北大智能學院副院長陳寶權，稱他“是量化交易的鼻祖，用數學模型賺錢比印鈔機還快”。

　　所以西蒙斯，究竟何方神聖？

　　他是量化交易鼻祖、“量化之王”，創辦華爾街神話——文藝復興科技公司，旗下第一支基金產品Medallion，30年年均回報率達66%。

　　他是數學天才，先後在MIT、哈佛任教，拿下奧斯瓦爾德·維布倫幾何獎，與陳省身、楊振寧均有過合作。

　　他還是一位慈善家，創立西蒙斯基金會，曾向清華捐贈了一棟“陳賽蒙斯樓”，資助項目涵蓋生物學、數學、物理學、理論計算機科學、神經科學等眾多領域。

　　他也曾用這樣話形容自己的一生：

　　I did a lot of math. I made a lot of money, and I gave almost all of it away.（我做了大量的數學研究，賺了很多錢，然後幾乎全部都捐了出去。）

　　James Simons傳奇的一生，剛剛畫上了句號。

　　但他的成就和影響力還在繼續流傳。

　　用數學模型賺錢比印鈔機還快

　　在西蒙斯一生的諸多傳奇經歷中，最為人稱道的就是創立文藝復興科技公司（Renaissance Technologies），開創了量化交易的先河。

　　所謂量化交易，簡單説就是利用數學模指導交易決策，到現在整個華爾街有三分之一的交易都用到了這種方法。

　　利用數學模型，西蒙斯把四個投資基金變成了“虛擬印鈔機”，其中一支名為Medallion的基金，30年年均回報率達到了66%。

　　除了把數學當做工具，締造出華爾街傳奇之外，西蒙斯在數學領域本身同樣頗有貢獻，陶哲軒將他稱為一位著名的微分幾何學家。

　　究其原因，是他自幼對數學的熱愛。

　　1938年4月，西蒙斯出生於馬薩諸塞州的牛頓，他的父親是一家鞋廠的經理，母親是全職主婦。

　　他很早就表現出了對數學的熱情，甚至打發時間的方式也因此有些與眾不同——有時會反覆研究數字，還時不時思考芝諾悖論（一系列關於運動和時空的哲學難題）。

　　在興趣的驅使下，西蒙斯也成為了一名數學天才，1958年，年僅20歲的西蒙斯就完成了他在MIT的本科學習。

　　不僅本科畢業得早，西蒙斯的博士生涯也是隻用了三年就實現了“速通”——1961年，他憑藉**“黎曼流形的完備性羣分類的新證明”**，獲得了UC伯克利的數學博士學位，並先後到MIT和哈佛任教。

　　但西蒙斯的第一段教授生涯持續時間並不長，然後就被徵召參加密碼破譯工作，接着又在1968年因故被研究所開除。

　　但幸運的是，在這段工作期間，西蒙斯沒有放下對數學的研究，加上他之前天才般的經歷，在西蒙斯被解僱後就有人遞來橄欖枝，邀請他擔任石溪大學（紐約州立大學石溪分校）數學系主任。

　　也正是在這裏，西蒙斯迎來了他人生中的第一個高光時刻。

　　1974 年，他和陳省身共同發表了一篇題為《特徵形式和幾何不變量（Characteristic forms and geometric invariants）》的論文，提出了陳-西蒙斯不變量的幾何測量。

　　彼時的兩人還並不知道，他們的工作不僅在數學領域，而且在量子場論、弦理論和凝聚態物理領域，都發揮了開創性的作用。

　　1976年，西蒙斯因為這項研究，獲得了美國數學會的維布倫（Oswald Veblen）獎，這是全美最高級的幾何學獎項。

　　後來，他們的發現被美國理論物理學家、1990年菲爾茲獎得主威滕（Edward Witten）構建出了陳-西蒙斯理論。

　　2016年，來自英美的三名物理學家用陳-西蒙斯理論描述了分數量子霍爾效應，並獲得2016年的諾貝爾物理學獎。

　　不過西蒙斯曾對TED表示，他和陳省身都“不懂任何物理”，也從來沒有想到他們的發現會被應用於物理學，但他們對此感到很滿意。

　　但其實，“不懂物理”的西蒙斯，也曾親身與物理學家展開過合作，這個物理學家就是楊振寧 。

　　那時候的楊振寧已經憑藉“宇稱不守恆”理論獲得了諾貝爾獎，但他並不滿足於此，還想建立更大的規範場理論，這個理論就是具有“現代物理基石”之稱的楊-米爾斯方程。

　　但在此過程中，楊振寧在數學上遇到了一些困難，在這樣的背景之下，通過跨界合作，西蒙斯給楊振寧帶來了重要啓發，最終促成了理論的建立。

　　****△：楊振寧和西蒙斯，圖源：石溪大學

　　按照常規的劇本，西蒙斯應該是會繼續高歌猛進，在數學界取得更輝煌的成就，但獲獎之後僅過兩年，西蒙斯就離開了學術界。

　　當然，這並不是西蒙斯對數學失去了興趣，而是他想來一次跨界，把自己所熱愛的數學應用到更廣闊的領域，此時他選擇的“實驗對象”，是此前從未接觸過的金融。

　　1978年，西蒙斯正式離開學術界，創辦了投資公司Monemetrics，即日後大名鼎鼎的對沖基金文藝復興科技公司（Rentec）的前身。

　　後來便有了西蒙斯用數學模型締造出四支基金的故事，直到2010年他退任文藝復興的CEO時，個人資產已經達到了110億美元。

　　至於他賺來的錢，大部分也被用在了慈善事業，1994年，他和妻子Marilyn一起創立了****西蒙斯基金會。

　　到2003年，基金會的第一個資助項目促成，資金主要用於自閉症的研究。

　　隨着基金會的發展，西蒙斯擴大了資助項目，涵蓋生物學、數學、物理學、理論計算機科學、神經科學以及科學推廣和教育，基金會的受資助者相繼獲得了諾貝爾獎、菲爾茲獎和其他領域的最高榮譽，同時該基金會也是arXiv平台的重要資助方。

　　2011年，清華大學110週年校慶之際，為了紀念和兩位清華校友——陳省身和楊振寧的合作，西蒙斯向清華捐贈了一棟**“陳賽蒙斯樓”**。

　　2016年，國際天文學聯合會將美國天文學家克萊德·湯博（Clyde Tombaugh）於1936年發現的小行星6618以西蒙斯的名字命名，以表彰他對數學和慈善事業的貢獻。

　　此後的2023年，西蒙斯一口氣向他曾任教過的石溪大學捐贈了5億美元，創下了美國高校的單筆捐贈記錄。

　　“我的生活要麼是A，要麼是D”

　　去世前，西蒙斯的淨資產估計約314億美元，排在2024年《福布斯》全球富豪榜第55位。

　　不過，億萬富翁、眾多成就傍身的背後，西蒙斯也有不為人所熟知的經歷。

　　和絕大多數人一樣，西蒙斯曾陷於低谷，遭受過質疑。

　　在他最初放棄學術生涯，創立Monemetrics投資公司時，他還從未上過金融課程，甚至對市場也只是略有興趣。

　　但他相信自己，堅信一個由數學家、物理學家及統計學家（主要是之前的大學同事）組成的小團隊，能夠分析金融數據，識別市場趨勢，並進行盈利交易。

　　長期以來，股票和債券一直是華爾街經紀公司、投資銀行和共同基金公司的專屬領域。這些機構有大把年輕、精力充沛的MBA分析師會將上市公司研究成果交給資深財富管理者，後者憑藉經驗和直覺挑選市場贏家。

　　而最初，面對西蒙斯團隊及他們的定量方法，這些金融專家對其不屑一顧。

　　有幾次，西蒙斯的方法還釀成了高成本的錯誤。

　　比如有一次公司通過計算機程序大量購買緬因州土豆期貨，幾乎壟斷了市場。這一操作引起了美國監管期貨交易的商品期貨交易委員會的反對。

　　最後西蒙斯他們不得不出售在緬因州土豆期貨中的投資，錯失了巨大的潛在利潤。

　　除了在事業上，西蒙斯在生活中同樣並非一帆風順。

　　1996年，34歲的大兒子Paul Simons騎自行車出事故身亡；2003年，24歲的小兒子Nicholas Simons在巴厘島溺水身亡。此外，他和前妻還育有兩個孩子，和妻子Marilyn Hawrys還有一個女兒。

　　西蒙斯曾向朋友坦言：My life is either aces or deuces.（我的一生，非高潮即低谷。）

　　即便如此，西蒙斯一直對自己想做的事保持熱情。在一次MIT演講中，西蒙斯分享了自己的五項原則：

　　做一些新穎的事，不要隨波逐流；與你能找到的最聰明的人為伍；讓美引領方向；不輕易放棄；對好運充滿期望。

　　參考鏈接：

　　[1]https://mathstodon.xyz/@tao/112418885909290483

　　[2]https://twitter.com/i/trending/1788971366668242948

　　[3]https://www.simonsfoundation.org/2024/05/10/remembering-the-life-and-careers-of-jim-simons/