兩西格瑪等待四年修復已知缺陷，SEC指控 - 彭博社

Two Sigma Investments 等待了四年才解決對沖基金員工在其投資模型中發現的漏洞，並違反了保護舉報人的規則，美國證券交易委員會指控。

該公司的 Two Sigma Investments 和 Two Sigma Advisers 同意支付總計 9000 萬美元的民事罰款以解決 SEC 的指控，並自願向受影響的基金和賬户償還 1.65 億美元，監管機構在一份 停止和終止命令 中表示。

管理超過 600 億美元的 Two Sigma 並未承認或否認這些指控。

2023 年，彭博社報道，一名 Two Sigma 研究人員涉嫌篡改公司的模型，導致一些客户虧損而另一些客户獲利。SEC 表示，這導致一些客户損失約 1.65 億美元，而另一些客户獲利超過 4 億美元。在那年的十月，該公司向投資者描述這些事件為“通過規避我們的建模實踐而導致的故意不當行為。”

該公司向 SEC 檢查員報告了這些問題，監管機構在命令中表示。

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SEC 確定 Two Sigma 員工 向 管理層指出，在 2019 年，許多員工可以不受限制地訪問存儲公司某些交易模型參數的數據庫。模型參數是影響系統對股票預測的輸入。員工提出了應對他們擔憂的建議，認為人員可能會更改參數並影響投資決策。然而，監管機構表示，Two Sigma 等待了四年才解決這個問題。

“儘管認識到這些漏洞，Two Sigma仍未採取和實施書面政策和程序來解決這些問題，並且未能監督其一名員工對十多個模型進行未經授權的更改，這導致Two Sigma代表其客户做出了本不應做出的投資決策，”SEC表示。

監管機構還發現，Two Sigma違反了該機構的舉報人保護規則，因為該公司要求任何離職員工聲明他們沒有向政府提出任何投訴。根據命令，該公司“故意違反”禁止個人與SEC溝通可能的證券法違規行為的規則。

“在2023年主動報告該問題並迅速補救受到負面影響的客户後，Two Sigma很高興與SEC達成解決方案，將此事拋在腦後，”Two Sigma的一位發言人表示。“我們致力於以最高的誠信行事，並對我們的運營政策、程序和監督進行了多項增強。”