印地銀行因衍生品交易風波遭遇創紀錄暴跌——彭博社
Chiranjivi Chakraborty, Subhadip Sircar
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印度工業信貸投資銀行(IndusInd Bank Ltd.)股價創下有史以來最大單日跌幅,此前該銀行披露其衍生品投資組合存在異常,並警告可能對盈利造成一次性衝擊。
該股在孟買股市重挫27%,跌至2020年11月以來最低水平,成為基準NSE Nifty 50指數中表現最差的成分股。傑富瑞金融集團和花旗集團分析師表示,這一差額總計約200億盧比(2.3億美元),相當於該銀行税前淨收入的2.35%。
“儘管財務影響微乎其微,但引發了關於銀行信譽的廣泛質疑,”科塔克證券研究執行董事M·B·馬赫什在報告中寫道,“信任是任何投資邏輯的核心要素。重建這種信任並使股票恢復投資價值可能需要相當長時間。”
這一披露是對億萬富翁欣杜賈兄弟控股銀行的最新打擊,該行此前已因小微貸款資產質量問題備受壓力。此外,印度儲備銀行將首席執行官蘇曼特·卡帕利亞的任期延長申請從三年縮短為一年。該行股價在2024年已累計下跌40%。
卡帕利亞在週一晚間與分析師的電話會議中暗示,這一事件可能影響了央行對其任期延長的決定。他向CNBC-TV18表示,預計該行第四季度將實現盈利。
副首席執行官阿倫·庫拉納週一告訴分析師,這些衍生品被用於對沖外幣存款和借款。他表示自2024年4月起暫停的內部交易,旨在應對某些長期衍生品流動性不足的問題,並舉例説明了一筆五年期日元存款需兑換為盧比的交易。這些交易基於互換估值,而非按市值計價。
“我們現在僅與外部交易對手進行外部交易,以對沖資產負債表上的外幣賬户,“庫拉納説。
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根據週一晚間的文件披露,這些發現源於對該行衍生品賬户的內部審查。IndusInd已聘請外部機構,預計將在四月初查明漏洞。
該銀行的股票衍生品交易也相當活躍。3月700盧比看跌期權是交易最活躍的看跌合約,而3月750盧比看漲期權則是整體交易量最大的品種。
“市場無需恐慌。該銀行的資產負債表很穩健,“欣杜賈集團董事長阿肖克·欣杜賈向當地商業新聞頻道ET Now表示。他稱若有需要,創始股東願意向銀行注資。
欣杜賈集團持有IndusInd國際控股有限公司的股份,後者是總部位於孟買的這家銀行的創始機構。