野村證券的McElligott指出VVIX與VIX價差處於高位 警示市場"恐慌"情緒——彭博社

4月8日，交易員們在伊利諾伊州芝加哥Cboe全球市場交易所內進行Cboe波動率指數（VIX）期權交易。

攝影師：Jim Vondruska/彭博社對沖市場動盪的成本正在飆升，週二Cboe VVIX指數相對於VIX的收盤價達到自去年8月以來的最高水平。

VVIX指數作為衡量Cboe波動率指數期權價格及所謂"波動率的波動率"的指標，在過去五天內躍升了超過73點。相比之下，被稱為華爾街恐慌指標的VIX指數在四天內上漲了約31點。

“市場對左尾崩盤的定價越來越豐厚，股票波動率已進入全面恐慌模式，“野村證券國際公司跨資產策略董事總經理Charlie McElligott在週二晚的一份報告中寫道。他表示，隱含波動率和波動率的波動率已處於"絕對高位”。

他補充説，雖然沒有人新開倉押注VIX會上升，但客户們正在將原有的VIX看漲期權價差組合滾動到更高行權價。

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標普500指數的日內波動已升至2020年新冠疫情初期以來的最高水平。僅在週二，這個美國股市基準指數就曾上漲4.1%，隨後轉跌並收低1.6%。該指數較幾周前創下的歷史高點已下跌19%。