路透社：壓力測試顯示，歐盟銀行能經受住全球貿易戰引發的經濟衰退

2021年10月25日，德國法蘭克福，一列通勤列車駛過天際線，金融區在前方顯現，歐洲央行(ECB)管理委員會會議將於本週晚些時候在此舉行。路透社/凱·普法芬巴赫/資料圖片購買授權權利，打開新標籤頁路透社8月1日米蘭電 - 歐洲銀行業管理局(EBA)週五表示，歐盟各國銀行實力雄厚，足以抵禦地緣政治和貿易緊張局勢引發的經濟衝擊。該機構在公佈銀行業最新健康檢查結果時作出上述表態。

EBA對64家歐洲銀行（包括51家歐元區銀行）進行了壓力測試，模擬其在歐盟及其他發達經濟體長期衰退情況下的表現。結果顯示，沒有銀行會突破核心資本要求，僅有一家會突破槓桿率要求。

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廣告·繼續滾動EBA表示：“測試結果表明，歐盟銀行體系能夠承受嚴重但合理的宏觀經濟衝擊情景，這反映出近年來建立的韌性。“該機構同時敦促銀行保持充足資本。

2008年全球金融危機導致各國政府付出高昂代價救助銀行後，歐美銀行業監管機構推出了正式全面的壓力測試。

歐洲銀行管理局表示，今年設定的不利情景中的部分因素已開始顯現，包括美國貿易關税和中東緊張局勢升級。

本次測試覆蓋歐盟銀行業總資產四分之三的貸款機構，通過分析銀行在基準情景和不利情景下三年期的表現，模擬其可能遭受的損失。

廣告·繼續滾動歐洲央行表示，除歐洲銀行管理局評估的51家歐元區銀行外，還對其餘45家小型銀行進行了獨立壓力測試，結果印證了該行業的抗風險能力。

不利情景設定

在不利情景下，地緣政治緊張局勢和貿易保護主義政策加劇，推高能源和大宗商品價格，破壞供應鏈並抑制消費投資，導致2025-2027年歐盟經濟產出累計萎縮6.3%。

歐洲銀行管理局稱，這將使樣本銀行合計虧損5470億歐元，高於2023年壓力測試中預估的4960億歐元。

儘管部分美國大型銀行的歐洲子公司資本儲備受到嚴重衝擊，但所有銀行均能滿足核心資本要求，僅有一家銀行的槓桿率可能跌破監管紅線。歐洲銀行管理局未點名具體銀行，但公佈了每家機構的數據。

對於17家銀行而言，不利情景將導致至少在其中一年面臨獎金和股息支付的限制或調整。

以資本儲備計算（採用逐步收緊至2033年的現行"過渡性"制度），不利情景將使樣本銀行的核心資本比率總體下降3.7個百分點，從15.8%降至2027年的12.1%。

德意志銀行(DBKGn.DE)，打開新標籤頁在聲明中表示，其在不利情景下最後一年的核心資本比率為10.2%，低於平均水平，但優於2023年壓力測試中的8.1%。德國第二大銀行德國商業銀行(CBKG.DE)，打開新標籤頁則單獨聲明其2027年比率將達到10.5%，而意大利最大銀行聯合聖保羅銀行表示其比率為12%。歐洲銀行管理局數據顯示，按國家來看，愛爾蘭、丹麥、法國、德國和比利時銀行受到的資本衝擊最大。

就單個銀行而言，巴登-符騰堡州銀行等三家德國地區性銀行，以及法國農業信貸銀行和郵政銀行，出現了最大幅度的資本消耗效應。

雖然歐盟範圍內的壓力測試沒有設定通過/失敗閾值，但其結果將納入監管機構每年進行的銀行風險評估，從而制定被稱為"第二支柱"的銀行特定資本要求和指導。

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