中國量化交易者在呼籲禁止算法交易的情況下捍衞該行業 - 彭博社

包括Balyasny Asset Management和Squarepoint Capital Llp在內的對沖基金正在吸納專注於天然氣和電力的交易員和分析師，因為這些市場的波動性創造了盈利機會。

Balyasny聘請了之前在美國銀行擔任電力交易員的Joe Constantinou，而Squarepoint聘請了專注於天然氣的量化研究員Ben Chu，知情人士稱。 BlueCrest Capital挖來了Chase Allen，據知情人士稱，他將於九月在奧斯汀開始工作，此前他曾在Trailstone Group領導北美交易，專注於電力市場，根據他的LinkedIn個人資料。

Balyasny和BlueCrest拒絕置評，Squarepoint則未立即回應置評請求。

對沖基金和大宗商品交易商正在湧入電力和天然氣市場，因為可再生能源產量迅速增加、老化電網和日益多變的天氣導致電力價格波動更加劇烈。Hartree Partners LP已經聘請了幾名交易員來發展美國的實物電力業務，而Balyasny正在設立一個單位在丹麥交易實物天然氣和電力。

今年早些時候，Squarepoint還聘請了Jason Coy作為量化研究員。根據他的LinkedIn個人資料，他之前是埃克森美孚公司美洲天然氣和電力交易主管。該基金還從埃克森聘請了另一名天然氣交易員Christopher Dismuke，來自埃克森。

儘管波動性的激增可能會創造賺取利潤的途徑，但也可能會燒燬那些被逆市套牢的公司。交易美國電力和相關能源市場的對沖基金e360 Power上個月遭受了有史以來最嚴重的損失之一。

Brevan Howard資產管理公司已將其大宗商品團隊擴大至五人，包括總部位於日內瓦的天然氣交易員Robert Alpen。據一位知情人士透露，另一位投資組合經理今年將加入該團隊。

Squarepoint還聘請了Devin Magnuson專注於全球石油的自營交易，據悉。他此前是Citadel的高級分析師。

近年來，隨着戰爭顛覆了貿易流向，對沖基金整體擴大到能源和大宗商品市場，給原本寧靜的市場注入了波動性和價格錯位。在過去兩年中，許多頂級公司的利潤飆升至新高。彭博社報道，Citadel的大宗商品交易業務在2023年賺取了超過40億美元。

中國頂尖的量化對沖基金正在捍衞備受困擾的行業，反對專家呼籲禁止算法驅動交易，這是在監管收緊之後發生的。

燕府投資有限責任公司 和 浙江高飛資產管理，這兩家最大的量化基金管理公司合計管理的資金超過1000億元人民幣（138億美元），本週發表了罕見的文章，回應了關於量化投資的“誤解”。儘管證據表明否則，量化交易被指責導致任何市場波動，高飛 在週三在其微信賬號上寫道。