Man Group稱自主AI現正設計量化交易信號——彭博社

Man Group旗下量化股票部門表示，已開始使用一種能生成、編碼並回測交易策略的新人工智能系統——標誌着全球最大上市對沖基金迎來了"代理型AI"時代。

總部位於波士頓的Man Numeric稱，該內部代號為AlphaGPT的工具旨在模擬其開發新投資信號的研究流程。該系統會挖掘數據尋找策略靈感，編寫潛在策略代碼，並在歷史數據上進行測試。這種能自主執行多步驟任務的系統被稱為代理型AI，正是當前硅谷最熱門的技術趨勢之一。

雖然仍需人工審核輸出結果（幻覺錯誤仍是重大挑戰），但該公司表示其目標是實現研究流程的更高自動化，加速發現基於規則的智能交易策略。高級投資組合經理Ziang Fang透露，已有數十個由AI系統生成的信號通過Man Group投資委員會審核，即將投入實盤交易。

“當今量化研究者面臨的挑戰之一是信息過載，“Fang談及海量數據集和學術論文時表示，“我們想構建某種代理型工作流，真正利用這些資源，自動化完成量化研究中過去無法實現的複雜任務。”

與其他行業一樣，對沖基金一直在試驗用大語言模型自動化處理程式化工作以提升效率。對華爾街量化團隊而言，LLM在編寫代碼、將財報電話記錄和新聞等文本轉化為計算機信號方面尤為實用。關鍵在於它們還能自主完成多少工作來加速量化生產流程——這個需要持續產出新信號的領域始終面臨着巨大壓力。

Man Numeric的探索提供了一些線索。最初，其量化團隊向人工智能輸入舊數據集時發現，AI不僅能提出與人類相同的想法，還能產生更多創意。

“鑑於大語言模型的知識廣度，它能提出許多人類因各種原因未曾想到的點子，“方表示，“它可以每兩三秒就持續不斷地輸出創意，這對人類來説根本不可能實現。”

目前Man仍採取人工審核方式，即時評估系統輸出。方指出，除了存在AI虛構事實的"幻覺"問題外，對相同提示也可能給出前後矛盾的回應。但技術目標是讓AI更擅長自我糾錯，例如要求其二次檢查所編寫代碼是否符合自身構思。

“我不會稱之為自動駕駛，因為我們設立了許多檢查點，以確保我們的投資流程有適當的防護欄，”方説。“但從根本上説，我們真正要做的是建立一個穩健的流程，以確保產生的想法和假設彼此一致，從而儘可能減少人為干預。”